• Lecture Mathematische Stochastik I
• Lecture Stochastik B
• Seminar Mathematik des Maschinellen Lernens

I am happy to supervise Bachelor's and Master's theses in probability theory, stochastic analysis and related fields. There are many possible topics I can offer to you, but your own proposals are most welcome, too. In case you are interested, please send me an email. In the following table you find topics of ongoing and finished bachelor's and master's theses.

• Stochastische Integrationstheorie für die fraktionelle Brownsche Bewegung, Bachelor thesis at TU Berlin (2021).
• Optimale Rückversicherung im Cramer-Lundberg Modell, Master thesis at TU Berlin (2021).
• Einführung in die Theorie der Rückversicherung, Bachelor thesis at TU Berlin (2020).
• Analytische Mengen, Bachelor thesis at TU Berlin (2019).
• Approximations of Brownian motion and the Wong-Zakai theorem, Bachelor thesis at TU Berlin (2019).
• Rauhe Pfade und modellfreie Finanzmathematik, Bachelor thesis at TU Berlin (2019).
• Donker's theorem for empirical processes, Bachelor thesis at U Köln (2018).
• Ergodizität von Stochastischen Differentialgleichungen, die von der gebrochenen Brownschen Bewegung angetrieben werden, Master thesis at U Köln (2018).
• Paracontrolled distributions and singular SPDE, Master thesis at U Köln (2018).
• Wahrscheinlichkeitstheoretische Mustererkennung, Master thesis at TU Berlin (2018).
• Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit durch Investment und Rückversicherung, Master thesis at TU Berlin (2018).
• Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit in einem klassischen Risikomodell bei einer optimalen Investment- und Rückversicherungsstrategie, Master thesis at U Köln (2018).
• Integrationstheorie auf Banachräumen: Das Bochner-Integral, Bachelor thesis at TU Berlin (2018).
• Using Signatures as alternative tools to extract information from financial data streams, Master thesis at U Köln (2017).
• Optimalität des Yule-Walker Schätzers bei autoregressiven Prozessen, Bachelor thesis at U Köln (2017).
• Zentraler Grenzwertsatz für den Yule-Walker Schätzer, Bachelor thesis at U Köln (2017).
• Pfadweise Lösung stochastischer Delay Gleichungen, Master thesis at U Köln (2017).
• Pfadweise stochastische Integration bezüglich der Brownschen Bewegung, Bachelor thesis at U Köln (2017).
• Stationarität und ARMA(p,q)-Prozesse, Bachelor thesis at U Köln (2016).
• Transport inequalities, Bachelor thesis at U Köln (2016).
• Random Matrices and Wigner's Semicircle Law, Bachelor thesis at TU Berlin (2014).
• A pathwise version of Doob's Martingale inequalities, Bachelor thesis at TU Berlin (2014).