• Vorlesung Mathematische Stochastik I
• Vorlesung Stochastik B
• Seminar Mathematik des Maschinellen Lernens

Gerne betreue ich Abschlussarbeiten (Bachelor und Master) im Bereich Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastischer Analysis sowie angrenzender Gebiete. Im Folgenden eine Liste von Abschlussarbeiten mit Titeln, die ich bereits betreut habe:

• Stochastische Integrationstheorie für die fraktionelle Brownsche Bewegung, Bachelorarbeit an der TU Berlin (2021).
• Optimale Rückversicherung im Cramer-Lundberg Modell, Masterarbeit an der TU Berlin (2021).
• Einführung in die Theorie der Rückversicherung, Bachelorbeit an der TU Berlin (2020).
• Analytische Mengen, Bachelorbeit an der TU Berlin (2019).
• Approximations of Brownian motion and the Wong-Zakai theorem, Bachelorbeit an der TU Berlin (2019).
• Rauhe Pfade und modellfreie Finanzmathematik, Bachelorbeit an der TU Berlin (2019).
• Donker's theorem for empirical processes, Bachelorarbeit an der U Köln (2018).
• Ergodizität von Stochastischen Differentialgleichungen, die von der gebrochenen Brownschen Bewegung angetrieben werden, Masterarbeit an der U Köln (2018).
• Paracontrolled distributions and singular SPDE, Masterarbeit an der U Köln (2018).
• Wahrscheinlichkeitstheoretische Mustererkennung, Masterarbeit an der TU Berlin (2018).
• Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit durch Investment und Rückversicherung, Masterarbeit an der TU Berlin (2018).
• Minimierung der Ruinwahrscheinlichkeit in einem klassischen Risikomodell bei einer optimalen Investment- und Rückversicherungsstrategie, Masterarbeit an der U Köln (2018).
• Integrationstheorie auf Banachräumen: Das Bochner-Integral, Bachelorarbeit an der TU Berlin (2018).
• Using Signatures as alternative tools to extract information from financial data streams, Masterarbeit an der U Köln (2017).
• Optimalität des Yule-Walker Schätzers bei autoregressiven Prozessen, Bachelorarbeit an der U Köln (2017).
• Zentraler Grenzwertsatz für den Yule-Walker Schätzer, Bachelorarbeit an der U Köln (2017).
• Pfadweise Lösung stochastischer Delay Gleichungen, Masterarbeit an der U Köln (2017).
• Pfadweise stochastische Integration bezüglich der Brownschen Bewegung, Bachelorarbeit an der U Köln (2017).
• Stationarität und ARMA(p,q)-Prozesse, Bachelorarbeit an der U Köln (2016).
• Transport inequalities, Bachelorarbeit an der U Köln (2016).
• Random Matrices and Wigner's Semicircle Law, Bachelorarbeit an der TU Berlin (2014).
• A pathwise version of Doob's Martingale inequalities, Bachelorarbeit an der TU Berlin (2014).